Analyste D'Affaires Fx Options

Analyste d'affaires senior Analyste d'affaires principal Analyste d'affaires Analyste d'affaires Analyste financier Analyste financier Analyste financier Analyste financier Analyste financier , La gestion des placements, la gestion des risques, les dérivés et les rapports réglementaires et les projets de migration de données Domaines: Marchés des capitaux, dérivés actions, change, trésorerie , Gestion de portefeuille, Gestion de portefeuille, Gestion de portefeuille, Gestion de placements, Risque, Conformité, Trésorerie Liquidité, Direct-through, Produits dérivés et dérivés négociés en bourse et dérivés cotés en bourse Expert en matières premières, contrats à terme standardisés, options, swaps de taux d'intérêt, swaps sur défaillance de crédit, contrats à terme de gré à gré, Repos, Barrier Options, warrants, cleared OTC IRS, repos, titres à revenu fixe, obligations, contrats à terme standardisés, options, FX, produits structurés, actions, fonds négociés en bourse (ETF), dérivés de taux d'intérêt, dérivés actions. Réglementation: Dodd-Frank, FATCA, UMR (règles non réglementées pour les swaps de gré à gré, dérivés), EMIR, SOX, règles Volcker, fiscalité, FAS 133, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II III, la Directive sur les exigences de fonds propres (CRD), le BaFIN, la Financial Services Authority (FSA) et les Normes internationales d'information financière (IFRS). Systèmes: Global One Stock Emprunt et Prêt, Calypso v.14, Murex 3.1, Sungard, GMI, Moodys Analytics RiskCalc, Calypso v. 14, Systèmes Wall Street, Openlink Endur, Openlink Findur Gestion des risques du Trésor, RightAngle, ZaiNet, Smartsoft, SAP Cash Management, SolARc, Advent Genève, Sungard Quantum Système de trésorerie, Sommet, BARX, Fidessa, Latent Zero, Portia, Eagle Investment Systems, Eagle PACE, Rolfe Nolan, Algo, Sophis, 4Sight Securities Lending, Numerix, Wallstreet FX, Bloomberg POMS, Summit, Bloomberg AIM, Gestion de Colline Collateral, Charles River, Gestion de portefeuille ThinkFolio, FXPro, Blackrock Aladdin, BlackRock Green Package, SimCorp Dimension, SAP Trésorerie, SAP Liquidity, Cash Management, Fimatrix, développement java. Fortis Investments Amsterdam, Pays-Bas Amstelveen, Pays-Bas et Fortis Banque et Fortis Investments, Belgique à Bruxelles, Belgique Chef de projet Analyste senior d'affaires - Produits de base, revenu fixe, marché des changes et marchés financiers Analyste d'affaires Analyste financier Calypso et Murex Calypso Murex Openlink Endur Charles River FATCA EMIR InTrader Quantum OpenLink Findur Dodd-Frank Advent Règles de Genève Volcker SAP Eagle Réglementation de la gestion des risques de liquidité Loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers Fidessa ThinkFolio Bloomberg Gestion des commandes de portefeuille GMI Colline Gestion des garanties Wall Street Systems Volkser Responsable de projet senior et Analyste d'affaires senior dans la collecte et le développement des exigences, dans les opérations financières et la technologie, la trésorerie, le négoce de front-office, la compensation, le contrôle des produits, en mettant l'accent sur les services financiers, les risques, les marchés financiers, la gestion des placements Et le domaine de gestion d'actifs. Parmi les points forts, mentionnons l'expérience étendue en matière de mise en œuvre de systèmes de négociation avec des produits et des secteurs d'activités multiples, y compris le financement par actions mondiales, la trésorerie, la conformité et les initiatives réglementaires telles que Dodd-Frank Titre 7 (OTC Derivatives and Swaps), Emerging Markets, EMEA, II et Bâle III et les types d'actifs, la connaissance des produits des actions, des swaps, des titres à revenu fixe, des produits structurés, des marchés monétaires, des contrats à terme standardisés et des produits dérivés négociés en bourse. Une expérience étendue de la gestion comptable, du risque, de la tarification et de la gestion du portefeuille dans une histoire globale des USA, du Royaume-Uni, de l'Europe et de la région EMEA. Calypso, Murex, Blackrock Aladdin, Endur, Findur, Wall Street Systems, Charles River et SAP FX Trésorerie Calypso V.11 intégration pour le négoce de produits pétroliers et de carbone chez Fortis Pays-Bas, ABN-AMRO a le mandat FX et Rates. OTC et ICE (Intercontinental Exchange) ICE Gasoil Futures, ICE Brent - ETD Derivatives Project - Plate-forme de dérivés Mise en place d'une solution de fournisseur, présélectionnée pour Murex et Calypso. Phase 1 Carbone, rapports de fin de journée, Risque de fin de journée - Courbes de réduction. 8226 Calypso Implémentation business analystproject lead 8226 Dirige une équipe de TI pour la banque d'analystes d'affaires Calypso et les développeurs IT personnes (environ 23 en Europe, Londres, 13 off-shore). Inclure les programmeurs java. Sans compter les BA qui travaillent avec des utilisateurs finaux de bureau de front et de bureau. 8226 3 groupes d'utilisateurs de streaming différents: o Traitement de MOTrade - Commodities, FX, FX options, FX swaptions, Forwards non livrables, FX Cross Currency swaps, FX et Treasury Funding models, BARX (Barclays electronic FX portail), Money Markets, Fixed Revenu o Surveillance PL (principalement pour la stratégie de hedge funds) o Gestion des risques: principalement risque de marché et crédit Crédit bancaire dans une base de données séparée regroupant la production de différents systèmes). 8226 Classe InstrumentAsset appliquée multiple sur calypso o Principaux volumes (en ordre décroissant): Gazole, brut, swaps, contrats à terme cotés, options, options OTC, swaps de taux d'intérêt, dérivés de taux d'intérêt, CDS, swaps d'inflation, swaptions Représentant environ 95% du volume) o Total Return Swaps sur contrats à terme sur actions, modélisés comme contrats à terme pour Risque o TRS sur les matières premières (modélisés pour Risque, non mis en œuvre pour le traitement du commerce) o Implémenté certains Calypso Nostro Pricer GUI o Responsable de l'application Calypso topologie paysagère: réévaluation de la transformation du commerce (bien qu'aucune comptabilisation des flux de trésorerie au système de maintien de position) Fin de positions de jour alimentées en Calypso, principalement pour le calcul de VAR hors de la boîte Calypso reporting (delta buckets, . Principalement sur les hedge funds (petit nombre de fonds prop). C'était un petit effort à mettre en œuvre car les positions étaient déjà là. La question principale était la collecte de données historiques sur le marché. 8226 Calypso documenté Configuration du workflow: o Personnalisé beaucoup comme le flux de travail standard ldquoout du boxrdquo était simpliste et non utilisable directement o Analyse des écarts effectués de la définition du workflow avant la mise en œuvre, en s'assurant qu'il ne sera pas trop cher à maintenir par la suite. 8226 Écrit Calypso Documentation sur les données du marché o Bloomberg utilisé pour la mise à jour des flux de trésorerie de l'établissement des obligations, caractéristiques des contrats à terme (p. Ex., Les moins chers à livrer) o La plupart des données proviennent du référentiel interne o 3 sources utilisées pour les courbes de rendement: , Bloomberg o Les spécifications d'interface Calypso ont été utilisées partiellement, car certains fichiers provenant de systèmes internes (p. Ex. Spread de crédit) ont été téléchargés depuis Markit via les interfaces Calypso Calypso, la messagerie SWIFT, le module de comptabilité, la configuration du workflow et la personnalisation. Émissions de l'EUA-CER, Pétrole brut sur Eurnext et NYMEX. Documentation d'interface en amont et en aval pour tous les produits ThinkFolio OMS Front-office, p. Ex. Swaps de rendement total, swaps de défaut de crédit, swaps de devises croisées, swaps de taux d'intérêt (IRS), prêts CDX, swaps d'inflation et swaps de volume. Produits Sophis, Sophis, Swapswire, T-Zero, Decalog et FIBIS (Produits structurés (principalement options sur actions), Dérivés de taux d'intérêt (IRD) et Revenu fixe. Avril 2007 - Jan 2008 Exigences opérationnelles et évaluation de l'Openlink Endur v.5 en cours d'implémentation d'Endur v.8 et d'intégration avec AcuRisk, Nucleus, Triple Point, Advanced Analytics, évaluation des performances pour les sites distants, Cash Month Position Management, SENA, TPORT, ZaiNet, Entegrate, Endur. Banque de New York One Wall Street, New York City, NY Jan 2006 - Avril 2007 Project LeadSenior Analyste d'affaires Entrepreneur OTC Projet de dérivés Exigences commerciales et évaluation des opérations courantes de dérivés de gré à gré. Wachovia BankEvergreen Investments Charlotte, NC Juin 2005 - Jan 2006 Analyste principal d'affaires - Entrepreneur Analyste principal d'affaires Analyste principal d'affaires LongShort Hedge Fund Écrit Et a interrogé les gestionnaires de portefeuille et les négociants afin de mettre en œuvre un nouveau fonds de couverture international à petite capitalisation LongShort. Le hedge fund cherche à prendre des positions longues sur des actions internationales sous-évaluées et sous-suivies. La responsabilité de BA est de cartographier et tester les exigences en matière de données pour les contrats à terme, les options et les autres instruments dérivés de taux d'intérêt dans le système de gestion des ordres professionnels existants et la comptabilité de back-office. JP Morgan Chase Columbus, OH Déc. 2004 - Juin 2005 Analyste principal d'affaires - Entrepreneur Latent Zero Implementation Manager de projet Senior Business Analyst Responsable des livrables de documentation pour le système de gestion de commandes de front de la gestion d'actifs Latent Zero. Documentation d'intégration pour les outils de trading d'actions de JP Morgan et de Salerio pour l'asset et le financement. Cas de test créés, plans de test pour les règles de conformité de Charles River pour les outils d'algorithme. Documenter toutes les catégories d'actifs Titres à revenu fixe, dérivés de taux d'intérêt et instruments de capitaux propres que les gestionnaires de portefeuilles et les bureaux de négociation feront des opérations. Rapprochement du système de gestion des commandes commerciales avec le système de comptabilité des portefeuilles Advent Genève. SWIFT et systèmes de comptabilité BP (British Petroleum) Naperville, IL Avr. 2004 - Déc. 2004 Analyste principal d'affaires (Entrepreneur) Projet APR (Reporting automatisé des positions) ZaiNet, Openlink Endur, Requisitions Avec les analystes de contrôle du commerce et les commerçants de consolider le référentiel de données pour la déclaration des BPs du pétrole brut et des produits, les options de contrats à terme de marchandises, les couvertures, les swaps et l'exposition volumétrique à la New York Mercantile Exchange jusqu'à organismes réglementaires (NYMEX régulateurs commerciaux et FERC) (WTI, Brent, autres), de l'huile de chauffage (HO) et de l'essence sans plomb (UNL). Données, contrats à terme, positions d'options, EFP et Swap (CAF) Cincinnati, Ohio Déc. 2002 - Avr 2004 Chef de projet Analyste d'affaires senior - Marchés des capitaux Regroupement d'exigences et chef de projet sur les initiatives visant à: Mettre en œuvre le traitement direct des documents de négociation d'actifs et de financement intégrant Bloomberg Gateway et le système de gestion de commandes de portefeuille Bloomberg pour la cartographie des données sur les titres et les dérivés sur le bureau d'actifs et de financement SunGard Middle Office Manager et SunGard InTrader et Wall Street Applications systèmes. Charles River (CRD) pour la sélection de la gestion des commandes. Charles River pour les taux d'intérêt et les fonds du marché monétaire et la règle 2a-7, les titres admissibles, les cotes et les alertes, les avertissements et les exceptions. Développé des applications pour suivre l'exposition au risque, les positions de négociation, les modèles algorithmiques conçus pour capturer la meilleure exécution et les simulations de Monte Carlo, l'arbitrage et les spreads et la diligence raisonnable pour les commerçants Sur les futures de négociation de change, dérivés de taux d'intérêt, options, FX Commodities desk. Utiliser des tableurs Excel et des applications de trading en temps réel telles que Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg et Reuters pour gérer l'exposition au risque de la salle de négociation de devises étrangères. Clientserver plateformes transactionnelles utilisées. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Avr 1994 - Jan 1999 Analyste d'affaires senior, Futures, options, produits, marge et coûts de marge et coût de transport, frais de courtage, prix de commerce, commercialisation à la valeur marchande, Dérivés négociés en bourse, dérivés de taux d'intérêt, EuroDollar, SP, IMM et Agriculture Futures and Options pits Gestionnaire de projets de négociation ÉDUCATION et CERTIFICATS BA Université de Detroit-Mercy, Detroit, MI Programme de certificat en informatique, Université Roosevelt, Chicago, IL Collège de commerce de l'Université De Paul - Certificat, marché des marchés financiers, programme de négociation des contrats à terme et options, 1995 Série 3, (Commodities Courtage vert de Six Sigma, 2005 Développement de Charles River, certification de conformité de système de gestion d'investissement de Charles River, Burlington, MA 2005 Institut de gestion de projet (PMI), chapitre de Dayton, OH, 2005 - EDUCATION Université De Paul, Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificat en Marchés Financiers et Trading en Finance - Collège de Commerce, 4.0 Grade Point Moyenne - comptabilité, Adobe, Advent Genève, algorithme, Amsterdam, automatisme, banque, Bâle II, Bâle III, Blackrock Aladdin, obligations, Bruxelles, exigences commerciales, Calypso, chapitre 7 Dodd Frank, Charles River, Chicago, CME, gestion collatérale, matières premières, consultant, Credit Default Swaps, risque de crédit, migration de données, Dérivés, directives, documentation FX, Global, FX, Global, FX, Global, Green, FTC, FTC, EMEA, EMTC, Philip Green, Philip Green CV, PnL, gestion de projet, gestionnaire de projet, reporting, collecte des besoins, résolution, CV, analyse de risque, RUP, Green Package, ISDA, Londres, marchés financiers, NYSE, Openlink Endur , SAP, SDR, SEF, analyste senior d'affaires, SimCorps Dimension, spreads, Swaps Data Repository, Swaps Execution Facility, swaptions, taxes, transactions, transactions, transactions, Trésorerie, Trésorerie, Tri-Optima, UML, Wall Street Systems, Zurich Marchés des capitaux, produits dérivés, trésorerie, gestion des risques réglementaires Expertise: 14 ans de chef de projet, analyste senior d'affaires, architecte fonctionnel, implémentations, collecte d'exigences, développement de logiciels, sur plusieurs marchés financiers mondiaux, comptabilité d'investissement, gestion de placements, Domaines: Marché des capitaux, Dérivés sur actions, Change, Trésorerie, Front Office, Financement actions mondiales, Pétrole et gaz, Produits de base, Métaux précieux, Échange d'énergie Risque, Conformité, Liquidité, Traitement direct (STP), Gestion des garanties, Migration des données, Gérer la Banque, Changer la Banque, Gestion des risques, Produits de réglementation et de conformité et catégories d'actifs: Dérivés négociés en bourse et inscrits à la cote Expert, Futures, Options, Swaps de taux d'intérêt, Swaps de défaut de crédit, Repos, Barrier Options, Warrants, IRS OTC, repos, fixed income, obligations, futures , Options, FX, produits structurés, fonds propres, fonds négociés en bourse (ETF), dérivés de taux d'intérêt, instruments dérivés sur actions. Réglementation: Dodd-Frank, FATCA, UMR (règles non réglementées pour les swaps de gré à gré, dérivés), EMIR, SOX, règles Volcker, fiscalité, FAS 133, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II III, la Directive sur les exigences de fonds propres (CRD), le BaFIN, la Financial Services Authority (FSA) et les Normes internationales d'information financière (IFRS). Systèmes de gestion de la trésorerie, du négoce et de l'investissement: Emprunt et prêt de Global One, Calypso v.14, Murex 3.1, Sungard, GMI, Moodys Analytics RiskCalc, Calypso v. 14, Systèmes Wall Street, Openlink Endur, Openlink Findur Trésorerie Risk Management, RightAngle , ZaiNet, Smartsoft, Gestion de trésorerie SAP, SolARc, Advent Geneva, Système de trésorerie Quantum Sungard, Summit, BARX, Fidessa, Latent Zero, Portia, Eagle Investment Systems, Eagle PACE, Rolfe Nolan, Algo, Gestion de portefeuille ThinkFolio, FXPro, Blackrock Aladdin, BlackRock Green Package, SimCorp Dimension, SAP Trésorerie, SAP Liquidity, Gestion de trésorerie, Princeton PAM Système de comptabilité . Liste des clients Daiwa Capital Markets, Europe Ltd, Londres Mars 2010 - aujourd'hui Responsable Project Manager, Marchés des Capitaux - Finances et Opérations Technologie - Responsable des Finances USD 16mm pour donner à la banque des rapports globaux sur les coûts de financement des positions et des métiers. Construire un système centralisé sur une nTier Architecture qui calcule le financement sur toutes les positions de l'entreprise. La nouvelle plate-forme de coût de transport pour la capture du commerce, la tarification et le risque englobe les initiatives réglementaires BRD collecte des exigences d'affaires de haut niveau. Dodd-Frank Titre 7 (Swaps et OTC Equity Derivatives, FX, livraison contre paiement, règlement, rapports et transactions négociées par les clients, en envoyant nos métiers de SEF (Swaps execution Facility et SDR, notre dépôt de données Swaps, jusqu'à la GDR Global Data Référentiel de reporting réglementaire, interface avec la DTCC et en aval avec les organismes de réglementation FINRA, SEC, FSA, CFTC et autres organismes de réglementation pertinents) Volcker a autorisé les participants et une vue d'ensemble des interdictions, des exemptions et des ségrégations de règles Mifid et Mifid II Bâle II et Bâle III (FATCA) Exigences relatives aux investissements en capital de Volcker Rule Liquidity Asset Buffer - sera de nature à gérer tout type de commerce dans tous les types de produits. Gestion du projet Daiwa Capital Markets Europe Limited et garde institutionnelle mondiale La nouvelle base de données de financement calculera le financement sur une base quotidienne et le flux de travail des instruments financiers sur les produits structurés pour les paiements ou les fonctionnalités imbriquées et interdépendantes. Responsable de la planification pratique du projet, de l'établissement des rapports, de la rédaction des exigences opérationnelles, du risque opérationnel, de l'analyse commerciale, des spécifications fonctionnelles, du développement et de la mise en œuvre du nouveau Cost of Carry Prix ​​de sécurité. Business Analysis et de gestion de projet et de gestion du changement pour les projets dans le middle office de dérivés actions, Algo Trading et Derivatives. Migration de Calypso vers v.14 pour les options FX. Migration de tout le Trésor, gestion de patrimoine, fonds de fonds Produits FX en Calypso pour la validation de modèles, Plafonds de taux d'intérêt, tarification et couverture de FX complexes, Fonds négociés en bourse (ETFs). Calypso (ERS) pour nos règles de conformité (Marchés monétaires et Revenu fixe) et portail à des courtiers algorithmiques. Création, mise en œuvre et gestion de processus de gestion des risques et des changements, démonstration de concepts, mappages de données au Sommet, ainsi que documentation conforme au Daiwa Global equity Finance pour la mise en œuvre de bout en bout. Gestion de projet Aladdin, Green Package, Data Concersion Interfaces de données, configuration du système Aladdin, test, formation, continuité d'activité, Transaction, Positions, Tarification Evaluation OTC, Spécifications des Fichiers Client, Mesure et Attribution du Performance, Facteurs, Prix, Coupons, WAC, WAM, WALA, Fas 133 et rapports commerciaux à DTCC et SDR sur Aladdin pour Regulatory. Produire et analyser la VaR quotidienne, les probabilités de défaut, les cycles de crédit en utilisant les rapports RiskCalc et EOD de Moodys sur les sorties du modèle VaR pour Londres, Hong Kong et Tokyo, développer et maintenir un système de reporting limite, initier une action en cas de brèches et Maintenir un modèle de mesure de la valeur à risque et (si nécessaire) un modèle de charge de risque incrémentale obtenir une validation indépendante des modèles de la VaR et de l'IRC. (FX, Obligations, actions), Marchés monétaires (y compris les CD, les CD-ROM, les CDM, CP), paiements d'opérations, origination de prêts, ETF, warrants de CFD, contrats à terme, options, certificats Callable Bull Bear (CBBC). Exécution et exigences étendues, spécifications fonctionnelles des systèmes Horizon et Calypso, systèmes Global One et Murex pour Global Equity Finance. Fortis Investments BNP Paribas Bruxelles, Belgique Janvier 2008 - Mars 2010 Consultant principal du projet - Fortis Banque, Bruxelles, Belgique Réorganisation des procédés pour Calypso FO (Front Office) Documentation de configuration Catalogue Calypso et produits et classes d'actifs et Calypso à NPB (Nostro Posititie Beheer) et PL Attribution. SimCorp, Eagle and Colline et ALGO pour les dérivés de gré à gré et les dérivés dérivés ETD cotés sur une plate-forme de dérivés Mise en place de solutions de fournisseurs, présélectionnées pour Murex, Sophis Risque, Sophis Value et Calypso et la conversion entre PORTIA et Advent Geneva Portfolio management Et systèmes comptables. Responsable de la rédaction des exigences de l'entreprise, de la configuration, de l'analyse du workflow, des spécifications fonctionnelles pour les rapports Summit FT et des rapprochements de garde-documents des tableurs. Sommet de capture de commerce, la gestion de trésorerie, la mise en place de données statiques, la fonctionnalité de traitement direct et API pour DTCC (Depositary Trust Clearing Corporation DerivServ, ECNs et SwapsWire (Markit Serv). , Dérivés de trésorerie, titres adossés à des créances hypothécaires, TBA, dérivés de change, swaps de change, options sur actions, dérivés de taux d'intérêt, swaps d'inflation, gestion collatérale de produits OTC et négociés en bourse), COLLINE et ALGO Migration de données, spécifications de processus Colline (Lombard Risk), interfaces, workflows, conception, spécification et test de solutions de reporting, modèle de données et tests. Université de De Paul Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificat en Marchés Financiers et Trading en Finance - Collège (CISI), Londres, Royaume-Uni - Certificat en dérivés financiers Février 2011 Dépôt honorifique des corps marins des États-Unis, avec Médaille d'accomplissement de la Marine, 1989 Quantico, VA Marine Embassy Guard École US Department of State Duty, Tel Aviv, Israël, Brasilia, Brésil et Beyrouth, Liban (Navy Achievement Medal 1989) Six Sigma Ceinture verte PMI NASD Série 3 Le Certificat international de risque bancaire et de réglementation (ICBRR) Global Association of Risk ProfessionalsLe groupe FX Options est à la recherche d'un analysttester pratique d'affaires avec une connaissance approfondie des produits. Le candidat aura une expérience significative définir et tester des systèmes impliquant des spécifications de valeurs mobilières et des outils de structuration, l'auto-exécution des options de change, en utilisant les données du marché, les évaluations du modèle de tarification et les systèmes de risque. Vous travaillerez avec les clients, les entreprises, les quants et les développeurs parmi les meilleurs de l'industrie pour écrire les applications qui alimentent les marchés. Les responsabilités des rôles comprennent: Élaborer et exécuter des plans de test pour les nouvelles fonctionnalités et modules de la plate-forme FX Option Bloombergs. Les tests devraient inclure des tests de régression et des tests de nouvelles fonctionnalités pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences du produit et du marché. Travailler avec la gestion des produits pour traduire et comprendre précisément les spécifications du produit. Cela comprend des documents bien écrits et formés qui peuvent être utilisés efficacement par l'équipe de développement et de produits. Aider au développement d'interfaces utilisateur et de workflow utilisateur en collaboration avec les développeurs et les entreprises. Cela inclut la fonctionnalité de prototypage. Gestion de projet, y compris la planification, la budgétisation, la vérification des étapes, la gestion des risques et la déclaration de l'état du projet. Surveillance de la file d'attente des défauts logiciels FX Option. Exigences Expérience de la conception d'applications financières UI pour la structuration, la tarification et la négociation. Excellente compréhension des produits FX options, y compris la vanille et les options exotiques ainsi que des stratégies standard et des conventions de marché. Exceptionnelles compétences en communication écrite et verbale requises. Le candidat doit également avoir la capacité de présenter devant un groupe et d'interagir avec les clients. Aptitudes à résoudre des problèmes et à l'analyse d'entreprise Capacité de travailler dans un environnement complexe et rapide, capable de gérer plusieurs tâches et de respecter les délais. Auto-démarreur et très motivé. Expérience en gestion de projet. Compétence avec Excel et l'API Bloomberg. Excellente compréhension du cycle de développement du logiciel. La société Bloomberg est le premier fournisseur mondial de données financières, d'actualités et d'analyses. Le service BLOOMBERG PROFESSIONAL et les services de médias de Bloombergs fournissent en temps réel et archivés des données financières, des données, des prix, des outils de négociation, des nouvelles et des communications dans un package unique intégré aux entreprises, aux organismes de presse, aux professionnels et aux particuliers du monde entier. FX Options Business Analyst Publié le 4 nov. 2009 - Requête n ° 24319 Le groupe FX Options recherche un analyste d'affaires pratique avec une connaissance approfondie des produits. Le candidat aura une expérience significative définir et tester des systèmes impliquant des spécifications de valeurs mobilières et des outils de structuration, l'auto-exécution des options de change, en utilisant les données du marché, les évaluations du modèle de tarification et les systèmes de risque. Vous travaillerez avec les clients, les entreprises, les quants et les développeurs parmi les meilleurs de l'industrie pour écrire les applications qui alimentent les marchés. Les responsabilités des rôles comprennent: Élaborer et exécuter des plans de test pour les nouvelles fonctionnalités et modules de la plate-forme FX Option Bloombergs. Les tests devraient inclure des tests de régression et des tests de nouvelles fonctionnalités pour s'assurer qu'ils répondent aux exigences du produit et du marché. Travailler avec la gestion des produits pour traduire et comprendre précisément les spécifications du produit. Cela comprend des documents bien écrits et formés qui peuvent être utilisés efficacement par l'équipe de développement et de produits. Aider au développement d'interfaces utilisateur et de workflow utilisateur en collaboration avec les développeurs et les entreprises. Cela inclut la fonctionnalité de prototypage. Gestion de projet, y compris la planification, la budgétisation, la vérification des étapes, la gestion des risques et la déclaration de l'état du projet. Surveillance de la file d'attente des défauts logiciels FX Option. Exigences Expérience de la conception d'applications financières UI pour la structuration, la tarification et la négociation. Excellente compréhension des produits FX options, y compris la vanille et les options exotiques ainsi que des stratégies standard et des conventions de marché. Exceptionnelles compétences en communication écrite et verbale requises. Le candidat doit également avoir la capacité de présenter devant un groupe et d'interagir avec les clients. Aptitudes à résoudre des problèmes et à l'analyse d'entreprise Capacité de travailler dans un environnement complexe et rapide, capable de gérer plusieurs tâches et de respecter les délais. Auto-démarreur et très motivé. Expérience en gestion de projet. Compétence avec Excel et l'API Bloomberg. Excellente compréhension du cycle de développement du logiciel. La société Bloomberg est le premier fournisseur mondial de données financières, d'actualités et d'analyses. Le service BLOOMBERG PROFESSIONAL et les services de médias de Bloombergs fournissent en temps réel et archivés des données financières, des données, des prix, des outils de négociation, des nouvelles et des communications dans un package unique intégré aux entreprises, aux organismes de presse, aux professionnels et aux particuliers du monde entier. Emplois similaires The Bloomberg Talent Network Restez en contact avec nous et soyez parmi les premiers à découvrir de nouvelles possibilités d'emploi. Eh bien utiliser les informations que vous fournissez pour nous aider à entrer en contact avec vous pour aligner votre expertise avec nos possibilités et mieux diriger nos conversations. CONNAITRE AVEC NOUS Bloomberg s'engage à attirer, à développer et à promouvoir les personnes les plus qualifiées, sans égard à la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, l'origine nationale ou ethnique, l'ascendance, l'âge, l'état matrimonial, l'orientation sexuelle, l'identité sexuelle, la prédisposition génétique ou Le statut d'ancien combattant, le statut d'ancien combattant, le handicap ou toute autre classification protégée par la loi dans votre région. Si vous êtes une personne handicapée qui peut avoir besoin d'aide dans le cadre de notre demande d'emploi, veuillez nous envoyer un courriel à access2bloomberg. net pour demander un logement. 2015 BLOOMBERG L. P. TOUS DROITS RÉSERVÉS. RESPONSABILITÉ ET TERMES Responsable du projet, analyste principal des affaires Reprendre Marchés des capitaux, opérations bancaires, négociation, trésorerie, réglementation 312.731.0965 courriel: derivativestradingdeskgmail Emplacement US-IL-CHICAGO (envisage de déménager) Expertise: 12 ans senior project manager, , Mise en œuvre, collecte de besoins, développement de logiciels, sur plusieurs marchés financiers mondiaux, comptabilité d'investissement, gestion de placements, implantation de systèmes de négociation front office, gestion des risques, dérivés et Reporting réglementaire et projets de migration de données Domaines: Marchés de capitaux, Gestion du risque de négociation d'énergie, Futures et options, Valeurs mobilières, Fonds de pension, Gestion de patrimoine, Gestion des placements, Négociation, Risque, Conformité, Trésorerie, Trésorerie, Trésorerie, Gestion des garanties, Migration de données, Exécution de la Banque, Modification de la Banque, Produits de réglementation et de conformité et catégories d'actifs: Dérivés négociés en bourse et inscrits à la cote Expert, Futures, Options, Swaps de taux d'intérêt, Défaut de crédit Swaps, Repos, Barrier Options, warrants, cleared OTC IRS, repos, titres à revenu fixe, obligations, contrats à terme standardisés, options, FX, produits structurés, actions, fonds négociés en bourse (ETF), dérivés de taux. Regulatory: Dodd-Frank, FATCA, UMR (Uncleared Margin Requirements for OTC Swaps, derivatives), EMIR, SOX, Volcker Rules, Tax, FAS 133, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II, Regulatory Reporting, Basel II, Basel III, Capital Requirements Directive (CRD), BaFIN, Financial Services Authority (FSA) and International Financial Reporting Standards (IFRS). Systems: Global One Stock Borrow and Loan, Calypso v.14, Murex 3.1, Sungard, GMI, Moodys Analytics RiskCalc, Calypso v. 14, Wall Street Systems, Openlink Endur, Openlink Findur Treasury Risk Management, RightAngle, ZaiNet, Smartsoft, SAP Cash Management, SolARc, Advent Geneva, Sungard Quantum Treasury System, Summit, BARX, Fidessa, Latent Zero, Portia, Eagle Investment Systems, Eagle PACE, Rolfe Nolan, Algo, Sophis, 4Sight Securities Lending, Numerix, Wallstreet FX, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Summit, Bloomberg AIM, Colline Collateral Management, Charles River, ThinkFolio Portfolio Management, FXPro, Blackrock Aladdin, BlackRock Green Package, SimCorp Dimension, SAP Treasury, SAP Liquidity, Cash Management, Fimatrix, java development. Fortis Investments Amsterdam, Netherlands Amstelveen, Netherlands and Fortis Bank and Fortis Investments, Belgium in Brussels, Belgium Project ManagerSenior Business Analyst - Commodities, Fixed Income, FX and Money Markets Business Analyst ContractorInterest Rate Derivatives, Equity and Fixed Income Consultant Calypso and Murex Calypso Murex Openlink Endur Charles River FATCA EMIR InTrader Quantum Openlink Findur Dodd-Frank Advent Geneva Volcker Rules SAP Eagle Regulatory Liquidity Risk Management Foreign Account Tax Compliance Act Fidessa ThinkFolio Bloomberg Portfolio Order Management System GMI Colline Collateral management Wall Street Systems Dodd-Frank FATCA EMIR Basel IV Volcker Rules UMR Uncleared Margin Requirements Senior Project Manager, and Senior Business Analyst in requirements gathering and development, in Financial Operations and Technology, Treasury, Front-office trading, clearing, product control, with emphasis on financial services, risk, capital markets, investment management and asset management domain. Particular strengths include extensive trading systems implementation experience with multi-products and lines of businesses, including global equity finance, treasury, compliance, regulatory initiatives such as Dodd-Frank Title 7 (OTC Derivatives and Swaps), Emerging Markets, EMEA, EMIR, Basel II and Basel III and asset types, product knowledge of Equities, Swaps, Fixed Income, Structured Products, Money Markets, FX, futures options and both OTC and exchange-traded derivatives products. Extensive Portfolio Accounting, Risk, Pricing and Performance Management experience in a global US, UK, Europe and EMEA location work history. Calypso, Murex, Blackrock Aladdin, Endur, Findur, Wall Street Systems, Charles River and SAP FX Treasury Calypso V.11 integration for Oil and Carbon Commodities trading at Fortis Netherlands, ABN-AMRO has the FX and Rates mandate. OTC and ICE (Intercontinental Exchange) ICE Gasoil Futures, ICE Brent Listed ETD Derivatives Project - Derivatives platform Implementation of vendor solution, short-listed to Murex and Calypso. Phase 1 Carbon, end-of-day reporting, Risk End Of Day-Discount Curves. 8226 Calypso Implementation business analystproject lead 8226 Led an IT team for for the bank of Calypso business analysts and developers IT people (about 23 in Europe, London, 13 off-shore). Include java programmers. Without counting the BAs working with front and --middle office end-users. 8226 3 different streamsuser groups: o MOTrade processing -- Commodities, FX, FX options, FX swaptions, Non-deliverable Forwards, FX Cross Currency swaps, FX rates and Treasury Funding models, BARX (Barclays electronic FX portal), Money Markets, Fixed Income o PL monitoring (mainly for hedge funds strategy) o Risk management: mainly market risk and some credit Bank - wide credit risk done in a separate database aggregating various systems output). 8226 Implemented multiple InstrumentAsset class on calypso o Main volumes are on (in descending order): Gasoil, Crude, swaps, Listed Futures, Options, OTC options, Interest Rate Swaps, Interest Rate Derivatives, CDS, Inflation swaps, swaptions (the first three representing about 95 of the volume) o Total Return Swaps on equity futures, modelised as futures for Risk purpose o TRS on commodities (modelised for Risk, not implemented for trade processing) o Implemented some Calypso Nostro accounting, netting and bank loan support, Calypso pricer GUI o Responsible for Calypso application landscape topology: trade processingrevaluation (though no posting the cash flows to the position keeping system) End of day positions fed in Calypso, mainly for VAR calculation out of the box Calypso reporting (delta buckets, Vega buckets). Mainly on the hedge funds (small number of prop funds). This was small effort to implement as positions were already there. Main issue was gathering of historical market data. 8226 Documented Calypso Workflow configuration: o Customized a lot as the standard workflow ldquoout of the boxrdquo was simplistic and not usable directly o Performed gap analysis of workflow definition prior to implementation, making sure that it will not be too expensive to maintain afterwards. 8226 Wrote Calypso Market data documentation o Bloomberg used for bond set-up cash flow update, futures characteristics (e. g. Cheapest-to-Deliver) o Most of the data come from internal referential o Used 3 sources for yield curves: internal system, fund admin, Bloomberg o Authored Calypso interface specifications to Markit used partially, as some files we got from internal systems (e. g. credit spread) others were downloaded from Markit via Calypso Calypso interfaces, SWIFT messaging, accounting module, workflow configuration and customization. EUA-CER emissions, Crude Oil on Eurnext and NYMEX. Upstream and downstream interface documentation for all ThinkFolio OMS Front-office products, e. g. Total Return Swaps (TRS), Credit Default Swaps (CDS), Cross-Currency Swaps (CCX), Interest Rate Swaps (IRS), Loans CDX, Inflation Swaps and Volume Swaps. Sophis products, Sophis, Swapswire, T-Zero, Decalog and FIBIS (Structured products (primarily Equity options), Interest Rate Derivatives (IRD) and Fixed Income. Shell Trading Houston, TX Senior Business Analyst Contractor Consultant Openlink Endur v. 8.x Apr 2007 - Jan 2008 Business requirements and assessment of current Openlink Endur v.5 to implementation of Endur v.8 and integration with AcuRisk, Nucleus, Triple Point, Advanced Analytics, performance evaluation for remote locations, Cash Month Position Management, tactical tradebook, SENA, TPORT, ZaiNet, Entegrate, Endur. Bank of New York One Wall Street, New York City, NY Jan 2006 - Apr 2007 Project LeadSenior Business Analyst Contractor OTC Derivatives project Business requirements and assessment of current OTC derivatives trades. Asset classes covered include Interest Rate Derivatives, OPUS derivatives pricing, Equity Swaps, Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps, FX Swaps and Money Markets. Wachovia BankEvergreen Investments Charlotte, NC Jun 2005 - Jan 2006 Senior Business Analyst -- Contractor LongShort Hedge Fund Derivatives Senior Business Analyst Wrote business requirements and interviewed portfolio managers and traders to implement a new International Small Cap LongShort Hedge Fund. The hedge fund seeks to take long positions in undervalued and under-followed international equities. BA responsibility is to map and test data requirements for futures, options and other interest rate derivative instruments into existing trade order management system and back-office accounting. JP Morgan Chase Columbus, OH Dec 2004 - Jun 2005 Senior Business Analyst -- Contractor Latent Zero Implementation Project ManagerSenior Business Analyst Tasked with documentation deliverables for the Latent Zero asset management front office trade order management system. Integration documentation for JP Morgan and Salerio stock trading algorithm tools for both asset and funding desk. Created test cases, test plans for Charles River compliance rules for the algorithm tools. Documenting all asset classes Fixed Income, Interest Rate Derivatives, and equity instruments that portfolio managers and trade desks will be trading. Reconciliation from trade order management system to portfolio accounting system Advent Geneva. Implementing interfacing to DSTis HiPortfolio and Check Free Trade Flow to clients, SWIFT and Accounting systems BP (British Petroleum) Naperville, IL Apr 2004 - Dec 2004 Senior Business Analyst (Contractor) APR Project (Automated Positions Reporting) ZaiNet, Openlink Endur, Requirements gathering with trade control analysts and traders to consolidate data repository for reporting BPs crude oil and products, Commodity Futures Options, hedges, swaps and Volumetric Exposure on the New York Mercantile Exchange up to regulatory bodies (NYMEX trade regulators and FERC (Federal Energy Regulatory Commission) regulators. Reconciling positions in IST Trade Control for APR (Automated Positions Reporting) for market and supply crude (WTI, Brent, others), heating oil (HO) and unleaded gasoline (UNL). Data, futures, options positions, EFP and Swap deals data from MOFT, US Crude Supply Exposure Model and US Product Supply exposure Model, Cantera, Camera (Houston) Fifth Third Bank Cincinnati, Ohio Dec 2002 - Apr 2004 Project ManagerSenior Business Analyst -- Capital Markets Requirements gathering and project lead on initiatives to implement Straight-through processing (STP) for the Asset and Funding Trading Desks integrating Bloomberg Gateway and Bloomberg Portfolio Order Management System for data mapping trade tickets on securities and derivatives on the asset and funding desk to SunGard Middle Office Manager and SunGard InTrader and Wall Street Systems applications. Charles River (CRD) gap analysis review sessions for order management selection. Charles River compliance module for Interest rates and Money Market funds and Rule 2a-7, eligible securities, ratings and alerts, warnings and exceptions documentation. Fuji Bank of Japan, Chicago, IL FX Trading Desk Sr Business Analyst Jan 1999 - Jan 2002 Developed applications to track risk exposure, trading positions, algorithmic models designed to capture best execution and Monte Carlo simulations, arbitrage, and spreads and due diligence for traders on the Foreign Exchange trading futures, Interest rate derivatives, options, FX Commodities desk. Utilized Excel spreadsheets and real-time trading floor applications such as Devon, Sun-Gard, DTN, Bloomberg and Reuters to manage risk exposure for the foreign currency trading room. Clientserver transactional platforms utilized. Chicago Mercantile Exchange Chicago, IL Apr 1994 - Jan 1999 Senior Business Analyst, Futures, options, commodities, margining and margin costing and Cost-of Carry, broker fees, trade pricing, trade mark-to-market, cash and physical delivery of commodities Exchange-traded Derivatives, Interest Rate Derivatives, EuroDollar, SP, IMM and Agriculture Futures and Options pits Trading Floor Project Manager EDUCATION and CERTIFICATES B. A. Communications Studies (Incl) University of Detroit-Mercy, Detroit, MI Computer Science Certificate Program, Roosevelt University, Chicago, IL De Paul University College of Commerce -- Certificate, Financial Markets Trading, Futures and Options TradingProgram, 1995 Series 3, (Commodities Brokers Futures Exam) National Association of Securities Dealers (NASD), 1995 Six Sigma Green Belt, 2005 Charles River Development, Charles River Investment Management System compliance certification, Burlington, MA 2005 Project Management Institute (PMI), Dayton, OH chapter, 2005 - EDUCATION De Paul University, Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificate in Financial Markets and Trading in Finance - College of Commerce, 4.0 Grade Point Average - accounting, Adobe, Advent Geneva, algorithm, Amsterdam, automated trading, banking, Basel II, Basel III, Blackrock Aladdin, bonds, Brussels, business requirements, Calypso, Chapter 7 Dodd Frank, Charles River, Chicago, CME, collateral management, commodities, consultanty, Credit Default Swaps, credit risk, data migration, Derivatives, directives, documentation, Dodd-Frank, DTCC, EMEA, emerging markets, EMIR, energy trading, European Regulatory, FATCA, financial exchange, financial markets, fixed income, fixml, foreign currency, fpml, Frankfurt, front office, futures, FX, Global One, Green, Green Package, ISDA, London, money markets, NYSE, Openlink Endur, Openlink FINDUR, options, Philip, Philip Green, Philip Green CV, PnL, project management, project manager, reporting, requirements gathering, resolve, resume, risk analysis, RUP, SAP, SDR, SEF, senior business analyst, SimCorps Dimension, spreads, Swaps Data Repository, Swaps Execution Facility, swaptions, tax, trades, trading, transactions, Treasury, Treasury Desk, Tri-Optima, UML, Wall Street Systems, Zurich Capital Markets, Derivatives, Treasury, Regulatory Risk Management Expertise: 14 years project manager, senior business analyst, functional architect, implementations, requirements gathering, software development, on several global capital markets, investment accounting, investment management, front-office trading system implementations, BRD, business requirements gathering, risk management, derivatives and Regulatory reporting, and data migration projects Domains: Capital Markets, Equity Derivatives, Foreign Exchange, Treasury, Front Office, Global Equity Finance, Oil and Gas, Commodities, Precious metals, Energy Trading Risk Management, Futures and Options, Securities, Pension Funds, Wealth Management, Investment Management, Trading, Risk, Compliance, Cash Liquidity, straight-through-processing (STP), Collateral Management, Data Migration, Run the Bank, Change the Bank, Regulatory and Compliance Products and Asset Classes: Exchange-traded and Listed Derivatives Subject-matter expert, Futures, Options, Interest Rate Swaps, Credit Default Swaps, Repos, Barrier Options, Warrants, Cleared OTC IRS, repos, fixed income, bonds, futures, options, FX, Structured Products, equity, Exchange-traded Funds (ETF), Interest rate derivatives, equity derivatives. Regulatory: Dodd-Frank, FATCA, UMR (Uncleared Margin Requirements for OTC Swaps, derivatives), EMIR, SOX, Volcker Rules, Tax, FAS 133, FINRA, CFTC, CDR, MiFid, MiFid II, Regulatory Reporting, Basel II, Basel III, Capital Requirements Directive (CRD), BaFIN, Financial Services Authority (FSA) and International Financial Reporting Standards (IFRS). Treasury, Trading, Investsment Management Systems: Global One Stock Borrow and Loan, Calypso v.14, Murex 3.1, Sungard, GMI, Moodys Analytics RiskCalc, Calypso v. 14, Wall Street Systems, Openlink Endur, Openlink Findur Treasury Risk Management, RightAngle, ZaiNet, Smartsoft, SAP Cash Management, SolARc, Advent Geneva, Sungard Quantum Treasury System, Summit, BARX, Fidessa, Latent Zero, Portia, Eagle Investment Systems, Eagle PACE, Rolfe Nolan, Algo, Sophis, 4Sight Securities Lending, Numerix, Wallstreet FX, Bloomberg TOMS, Bloomberg POMS, Summit, Bloomberg AIM, Colline Collateral Management, Charles River, ThinkFolio Portfolio Management, FXPro, Blackrock Aladdin, BlackRock Green Package, SimCorp Dimension, SAP Treasury, SAP Liquidity, Cash Management, Princeton PAM Accounting system. Client List Daiwa Capital Markets, Europe Ltd, London March 2010 -- present Sr. Project Manager, Capital Markets -- Finance and Operations Technology -- Responsibile for Finance Treasury regulatory reporting, risk and Target Operating Model delivering a Cost of Carry 2010 project of USD 16mm to give the bank global reports on funding costs of Positions and trades. To build a centralized system on a nTier Architecture that calculates funding on all positions of the firm. The new Cost of Carry platform for trade capture, pricing and risk encompasses the regulatory initiatives BRD high-level business requirements gathering. Dodd-Frank Title 7 (Swaps and OTC Equity Derivatives, FX, Delivery versus payment, settlement, reports and client-cleared trades, sending our trades from SEF (Swaps execution Facility and SDR, our Swaps Data Repository, down to the GDR Global Data Repository for regulatory reporting, interface to DTCC and downstream to regulatory bodies FINRA, SEC, FSA, CFTC and other pertinent regulatory bodies). Volcker authorized participants and overview of rule prohibitions, exemptions and segregations. Mifid and Mifid II. Basel II and Basel III Capital adequacy and stress testing Foreign Accounts Tax Compliance Act (FATCA) Volcker Rule capital investments requirements Liquidity Asset Buffer -- will be such that it can handle any trade types across all product types. Project managed the Daiwa Capital Markets Europe Limited and global institutional custody clients adaptation of the Pillar 1 standardized approach to credit risk and operational risk and disclosures on capital and risk management. The new funding database will calculate funding on a daily basis and Structured products financial instruments workflow for nested and interdependent payoffs or features. Responsible for hands-on project planning, reporting, authoring business requirements, operational risk, business analysis, functional specifications, development and implementation of the new Cost of Carry compliance file extracts, compliance importexport process, compliance batch process and compliance End of DayEnd of Month security prices. Business Analysis and Project management and Change Management for projects in the Equity Derivatives Finance, Algo Trading and Derivatives middle office. Migrating Calypso to v.14 for FX options. Migrating all Treasury, wealth management, funds of funds FX products into Calypso for model validation, Interest rate Lock caps, pricing and hedging of complex FX, Exchange-traded Funds (ETFs).exotic options, structured products, and securities data in Summit and Calypso (ERS) for our compliance rules (Money Markets and Fixed Income) and portal out to algorithmic brokers. Created, implemented and managed risk and change management processes, proof of concepts, data mappings in Summit, as well as documentation in accordance with the Daiwa Global equity Finance for the end-to-end implementation. Aladdin implementation project management, Green Package, Data Concersion Data Interfaces, Aladdin system configuration, testing, training, business continuity, Transaction, Positions, Pricing OTC valuation, Client File Specifications, Performance Measurement and Attribution, Compliance testing, 4-Eyes Audit, set up Trade, Trade Relationships, Security Master, SECGROUPTYPE, Counterparty, Issuer, Portfolio, Credit Ratings, Factors, Price, Coupons, WAC, WAM, WALA, Fas 133 and trade reporting to DTCC and SDR out of Aladdin for Regulatory. Produce and analyze daily VaR, default probability, credit cycles using Moodys RiskCalc and EOD reports on the output of the VaR model for London, Hong Kong and Tokyo as needed develop and maintain a limit reporting system, initiating action in the case of breaches develop and maintain a Value at Risk measurement model and (if required) an Incremental Risk Charge model obtain independent validation of the VaR and IRC models. Documentation, implementation and testing lead for all equity and equity derivative processing - for Equity Derivatives, FX Swaps, Spots and Forward FX, NDFs, CCy, CDS, Structured MTNs, Options (FX, Bonds, equities), Money Markets (including CD, CP), Deal Payments, Loan Origination, ETFs, CFDs Warrants, Futures, Options, Callable Bull Bear Certificates (CBBCs). Extensive implementation and requirements, functional specifications of front office Horizon and Calypso, Global One and Murex systems for Global Equity Finance. Fortis Investments BNP Paribas Brussels, Belgium January 2008 -- March 2010 Project Lead Consultant - Fortis Bank, Brussels, Belgium Process Re-engineering for Calypso FO (Front Office) Configuration Documentation Calypso Catalog and Products and Asset Classes and the Calypso to NPB (Nostro Posititie Beheer) and PL Attribution. SimCorp, Eagle and Colline collateral management and ALGO for OTC Derivatives and Listed ETD Derivatives Project using a Derivatives platform Implementation of vendor solutions, short-listed to Murex, Sophis Risque, Sophis Value and Calypso and the conversion between the PORTIA and Advent Geneva Portfolio management and accounting Systems. Responsible for writing Business requirements, set-up, workflow analysis, functional specifications for Summit FT reports and spreadsheets custody reconciliations. Summit trade capture, Cash management, setting up static data, straight-through processing functionality and APIs for DTCC (Depositary Trust Clearing Corporation DerivServ, ECNs, and SwapsWire (Markit Serv). Summit instrument types I have experience with include OTC derivatives, structured products, cash derivatives, Mortgage-backed securities including TBAs, FX derivatives, FX swaps, Equity options, Interest Rate derivatives, Inflation Swaps. Collateral management of OTC and Exchange-traded products), COLLINE and ALGO, Project experience (Collateral Management system replacement and data migration, Colline (Lombard Risk) process specifications, interfaces, workflows, design, specification and testing of reporting solutions, Data model and testing. EDUCATION De Paul University Chicago, IL, 1993 - 1995 Certificate in Financial Markets and Trading in Finance - College of Commerce, 4.0 Grade Point Average B. A. Communications Studies University of Detroit-Mercy 2005 CERTIFICATES Chartered Institute Securities Investment (CISI), London, UK - Certificate in Financial Derivatives Feb 2011 United States Marine Corps Honorable Discharge, with Navy Achievement Medal, 1989 Quantico, VA Marine Embassy Guard School U. S. Department of State Marine Embassy Duty, Tel Aviv, Israel, Brasilia, Brazil and Beirut, Lebanon (Navy Achievement Medal 1989) Six Sigma Green belt PMI NASD Series 3 The International Certificate in Banking Risk and Regulation (ICBRR) Global Association of Risk Professionals