R-carré (R2) Lorsque R-carré arrondit à des niveaux extrêmes, une position à court terme pourrait être considérée ouverture face à la tendance dominante. Par exemple, une position courte pourrait être considérée comme vendant ou ouvrant, quand la pente est positive et 0,80 point est surmonté par R-carré, puis il commence à baisser. Vous pouvez trouver beaucoup de façons d'utiliser les sorties de régression linéaire de R-carré et de pente dans les systèmes de négociation. Si vous avez besoin de plus d'informations sur le R-Squared, lisez-le dans le livre The New Technical Trader écrit par Stanley Kroll et Tushar Chande. Outils - liens de l 'ampli: copie 2005mdash2016 ForexrealmMetaTrader 4 - Indicateurs R - Indicateur carré - indicateur pour MetaTrader 4 R - Squared montre la corrélation avec sa droite de régression linéaire valeurs proches de 1,0 montrent des valeurs de relation parfaite proches de 0,0 montrent la relation pauvre. Voir l'aide de Metastock. Pour déterminer si la tendance est statistiquement significative pour une droite de régression linéaire donnée de la période x, tracer l'indicateur r-carré et se référer au tableau suivant. Ce tableau montre les valeurs de r-squared requises pour un niveau de confiance 95 à différentes périodes. Si la valeur r-squared est inférieure aux valeurs critiques indiquées, vous devez supposer que les prix ne montrent aucune tendance statistiquement significative. Number ofPeriods r-squaredCritical Value (95confidence): Vous pouvez même envisager d'ouvrir une position à court terme à l'opposé de la tendance dominante lorsque vous observez r-squared arrondi à des niveaux extrêmes. Par exemple, si la pente est positive et que r-carré est supérieur à 0,80 et commence à baisser, vous pouvez envisager de vendre ou d'ouvrir une position courte. Il existe de nombreuses façons d'utiliser les sorties de régression linéaire de r-squared et de Slope dans les systèmes de négociation. Pour plus de détails, reportez-vous au livre The New Technical Trader de Tushar Chande et Stanley Kroll. TRADING SYSTEM Regression et R-Squared, ensemble confirmant la tendance des prix par Barbara Star, PhD Heres une technique utilisant la pente de régression linéaire et r-squared to Confirment la tendance des prix. L inear la régression est une méthode statistique que certains commerçants utilisent pour filtrer la statique, ou le bruit, créé par les mouvements quotidiens de prix ou de bar à barre. En utilisant la méthode des moindres carrés, elle minimise la quantité d'écart entre les valeurs de prix pour déterminer une ligne de meilleur ajustement. Dans un article antérieur de COMMODITIES de STOCKS, j'ai montré que l'application d'un indicateur de régression linéaire au prix crée moins de décalage et plus de possibilités de négociation qu'une moyenne mobile de même longueur. Aussi utile que l'indicateur de régression linéaire soit utilisé pour détecter les variations de prix, deux autres résultats dérivés d'une régression linéaire peuvent avoir une valeur égale pour les négociants. Dans cet article, je vais introduire deux indicateurs moins connus, r-carré et la pente de régression linéaire, qui peut servir d'adjonctions utiles pour déterminer la tendance des prix et la direction des prix. R-squared est une mesure d'association. Il mesure la proportion de variation expliquée entre la régression linéaire et les données sous-jacentes qu'il suit. Pour les traders, le calcul r-squared identifie la mesure dans laquelle l'indicateur de régression linéaire correspond au mouvement de prix sous-jacent, plus la valeur r-squared est élevée, plus la corrélation avec la composante tendancielle du prix est élevée. Le code eSignal se trouve dans la barre latérale 1, code eSignal pour r-squared. La longueur du paramètre lookback choisi joue un rôle dans la détermination du niveau numérique auquel r-carré suppose une corrélation positive avec la régression linéaire sous-jacente et le mouvement des prix au niveau de confiance statistique plus la longueur r-carrée est courte, Au niveau requis. Par exemple, un r-carré de 10 périodes atteint une corrélation positive au niveau de 0,40, alors qu'une période de 50 ne doit dépasser un niveau de 0,08. Bien qu'il n'y ait pas de paramètre standard par défaut pour la longueur r-squared dans le trading, il devrait correspondre à la longueur de la régression linéaire sous-jacente. Je trouve qu'un indicateur r-carré de 20 à 30 périodes fonctionne bien pour les fins de négociation de fin de journée. Le r-carré de 20 périodes, qui atteint une corrélation positive à 0,20, sera utilisé dans les exemples de cet article. R-carré se déplace sur une échelle de zéro à 1,0. Un r-carré ascendant indique la force de l'association avec un prix qui est la tendance, tandis que la baisse des résultats r-carré suggèrent une corrélation faible ou affaiblissement entre la régression linéaire et le prix. Le tableau des prix de Nicor dans la figure 1 contient une superposition d'une régression linéaire de 20 périodes sur le prix et d'un indicateur r-carré de 20 périodes dans le panneau inférieur. Les flèches rouges sur le tableau des prix montrent quand l'indicateur r-carré montant a atteint ou légèrement dépassé les 0,20 niveaux. FIGURE 1: R-SQUARED AVEC NICOR. Le panneau supérieur est un tableau de Nicor. Le panneau inférieur contient un indicateur r-carré de 20 périodes. Les flèches montrent la direction du mouvement des prix qui correspond à la hausse r-carré et les rectangles d'identifier le mouvement des prix au cours d'une baisse r-carré. En général, lorsque r-carré monte d'un niveau bas (par exemple, zéro, 0,01 ou 0,02), il sert d'alerte que le prix peut entrer ou reprendre une tendance. Sur le tableau de Nicor, les flèches bleues sur l'indicateur suivant les points 1, 2 et 3 montrent un r-carré ascendant. Toutefois, comme les flèches sur le tableau des prix illustrent également, un r-carré croissant ne correspond pas nécessairement à la hausse des prix. Des niveaux bas à 1 et 3, l'indicateur a augmenté comme le prix, mais ce n'était pas le cas au point 2, quand un r-carré en hausse a été suivi par la baisse des prix. . Suite au numéro de décembre de l'Analyse Technique des STOCKS amp COMMODITIES Extrait d'un article publié à l'origine dans le numéro de décembre 2007 de l'Analyse Technique des STOCKS au magazine amp COMMODITIES. Tous les droits sont réservés. Copy Copyright 2007, Technical Analysis, Inc. Retour à décembre 2007 Sommaire
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